Lamothe Fernández, Prósper
Swaps y otros derivados OTC en tipos de interés - Madrid McGraw-Hill Interamericana de España 1996 - 364 p.
Contiene: 1. Introducción. Los Fra.- 2. Swap de tipos de inters (IRS).- 3. Los mercados de IRS.- 4. Opciones OTC en tipos de inter‚s: Caps, Floors, Collars y Swaptions.- 5. La curva de tipos cupón cero.- 6. Valorización y cotización de IRS.- 7. Valoración de Opciones OTC en tipos de interés.- 8. Riesgo de mercado y riesgo de crédito.
84-481-0687-3
Instrumentos derivados
Forward Instrumentos derivados Riesgo de crédito Riesgo de mercado Swap de tipo de interés Swaps
HG/6024.5/L36/1996
Swaps y otros derivados OTC en tipos de interés - Madrid McGraw-Hill Interamericana de España 1996 - 364 p.
Contiene: 1. Introducción. Los Fra.- 2. Swap de tipos de inters (IRS).- 3. Los mercados de IRS.- 4. Opciones OTC en tipos de inter‚s: Caps, Floors, Collars y Swaptions.- 5. La curva de tipos cupón cero.- 6. Valorización y cotización de IRS.- 7. Valoración de Opciones OTC en tipos de interés.- 8. Riesgo de mercado y riesgo de crédito.
84-481-0687-3
Instrumentos derivados
Forward Instrumentos derivados Riesgo de crédito Riesgo de mercado Swap de tipo de interés Swaps
HG/6024.5/L36/1996