Knop Muszynski, Roberto
Derivados de crédito: aspectos financieros y legales - Madrid Pirámide 2003 - 171 p.
Contiene: 1. Tipos derivados de crédito.- 2. Descripción de los credit default swaps.- 3. Aspectos financieros y matemáticos.- 4. Probabilidad de default.- 5. Tasa de recuperación.- 6. Probabilidad de default implícita.- 7. Bono con riesgo.- 8. Estructura temporal de probabilidades de default.- 9. Modelo de Jarrow Lando Turnbull.- 10. Cálculo de resultados y medición de riesgos.- 11. Otros derivados de crédito.- 12. Aspectos jurídicos.
84-368-1793-1
Riesgos
HG/6024.A3/K66/2003
Derivados de crédito: aspectos financieros y legales - Madrid Pirámide 2003 - 171 p.
Contiene: 1. Tipos derivados de crédito.- 2. Descripción de los credit default swaps.- 3. Aspectos financieros y matemáticos.- 4. Probabilidad de default.- 5. Tasa de recuperación.- 6. Probabilidad de default implícita.- 7. Bono con riesgo.- 8. Estructura temporal de probabilidades de default.- 9. Modelo de Jarrow Lando Turnbull.- 10. Cálculo de resultados y medición de riesgos.- 11. Otros derivados de crédito.- 12. Aspectos jurídicos.
84-368-1793-1
Riesgos
HG/6024.A3/K66/2003