Steiner, Bob
Conceptos esenciales del mercado financiero - Madrid Reuters 2002 - 289 p.
Contiene: 1. Interes simple e inter‚s compuesto.- 2. Valor futuro, valor presente, tasa de descuento y factor de descuento.- 3. Rendimiento upón cero, la curva del rendimiento al contado.- 4. La curva del rendimiento a plazo para tipos de inter‚s futuro.- 5. Tipo de in ter‚s a plazo sobre tipo de inter‚s futuro.- 6. Acuerd sobre la tasa a plazo.- 7.Contratos de futuros.- 8. Riesgo de base.- 9. Los mercados de bonos y repos.- 10. Inter‚s devengado.- 11. Rendimiento actual y rendimiento al vencimiento simple.- 12. Futuros sobre bonos.- 13. Ratio de cobertura.- 14. El mercado de swaps.- 15. Mercado de divisas.- 16. Tipo de cmbio forward-forward.- 17. Forward no entregable.- 18. Opciones.- 18. Modelo de valoración binominal.- 19. Estrat‚gias de negociación de opciones.- 20. Gestión de riesgo.- 21. Valor al riesgo.
84-205-3255-X
Riesgo
Bonos Interés Mercado de divisas Mercado monetario Opciones Swaps Valor
HG/173/S84/2002
Conceptos esenciales del mercado financiero - Madrid Reuters 2002 - 289 p.
Contiene: 1. Interes simple e inter‚s compuesto.- 2. Valor futuro, valor presente, tasa de descuento y factor de descuento.- 3. Rendimiento upón cero, la curva del rendimiento al contado.- 4. La curva del rendimiento a plazo para tipos de inter‚s futuro.- 5. Tipo de in ter‚s a plazo sobre tipo de inter‚s futuro.- 6. Acuerd sobre la tasa a plazo.- 7.Contratos de futuros.- 8. Riesgo de base.- 9. Los mercados de bonos y repos.- 10. Inter‚s devengado.- 11. Rendimiento actual y rendimiento al vencimiento simple.- 12. Futuros sobre bonos.- 13. Ratio de cobertura.- 14. El mercado de swaps.- 15. Mercado de divisas.- 16. Tipo de cmbio forward-forward.- 17. Forward no entregable.- 18. Opciones.- 18. Modelo de valoración binominal.- 19. Estrat‚gias de negociación de opciones.- 20. Gestión de riesgo.- 21. Valor al riesgo.
84-205-3255-X
Riesgo
Bonos Interés Mercado de divisas Mercado monetario Opciones Swaps Valor
HG/173/S84/2002