Medición de riesgos de mercado y crédito
Knop Muszynski, Roberto
Medición de riesgos de mercado y crédito - Barcelona Ariel 2004 - 231 p.
Contiene:1. T‚cnicas cuantitativas fundamentales.- 2. C lculo de correlaciones.- 3. C lculo de percentiles.- 4. T‚cnicas num‚ricas de valoración de derivados.- 5. Riesgos de mercado.- 6. Modelos de valoración de instrumentos financieros y valor de mercado.- 7. Medidas b sicas de riesgos de mercado.- 8. C culo de VAR.- 9. Reporting.- 10. Backtesting.- 11. Tipos de riesgo de cr‚dito.- 11. Exposición crediticia.- 12. T‚cnicas de mitigación.- 13. Grado de solvencia.- 14. P‚rdida esperada.- 15. Correlación de quiebra.- 16. Capital económico.
84-3444-4506-9
Riesgo de crédito
Banktesting Calculo Capital económico Perdida Reporting Riesgo de mercado Técnicas cuantitativas
HG/8054.5/K66/2004
Medición de riesgos de mercado y crédito - Barcelona Ariel 2004 - 231 p.
Contiene:1. T‚cnicas cuantitativas fundamentales.- 2. C lculo de correlaciones.- 3. C lculo de percentiles.- 4. T‚cnicas num‚ricas de valoración de derivados.- 5. Riesgos de mercado.- 6. Modelos de valoración de instrumentos financieros y valor de mercado.- 7. Medidas b sicas de riesgos de mercado.- 8. C culo de VAR.- 9. Reporting.- 10. Backtesting.- 11. Tipos de riesgo de cr‚dito.- 11. Exposición crediticia.- 12. T‚cnicas de mitigación.- 13. Grado de solvencia.- 14. P‚rdida esperada.- 15. Correlación de quiebra.- 16. Capital económico.
84-3444-4506-9
Riesgo de crédito
Banktesting Calculo Capital económico Perdida Reporting Riesgo de mercado Técnicas cuantitativas
HG/8054.5/K66/2004