Neftci, Salih N.
Ingeniería financiera - México D.F. McGraw Hill 2008 - 556 p.
Contiene: 1. Introducción.- 2. Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos.- 3. Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward.- 4. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de inter‚s.- 5. Introducción a la ingeniería de swaps.- 6. Estrategias del mercado de reportos (pacto de recompra) en la ingeniería financiera.- 7. M‚todos de replicación din mica e instrumentos sint‚ticos.- 8. Mec nica de las opciones.- 9. Ingeniería de posiciones en la convexidad.- 10. Ingeniería de las opciones con aplicaciones.- 11. Herramientas de valuación para la ingeniería financiera.- 12. Algunas aplicaciones del teorema fundamental.- 13. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija.- 14. Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad.- 15. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera.- 16. Cómo cambian los derivados de cr‚dito a la ingeniería fiannciera.- 17. Ingeniería de los instrumentos de capital accioanrio: valuación y replicación.- 18. Una importante aplicación: swaptions e hipotecas.
978-970-10-6629-4
Ingeniería financiera
Contratos forward Convexidad de los bonos Mercado de dinero Opciones Swaps
HG/176.7/N44/2008
Ingeniería financiera - México D.F. McGraw Hill 2008 - 556 p.
Contiene: 1. Introducción.- 2. Una revisión de los mercados, de los participantes y de los convencionalismos.- 3. Ingeniería de los flujos de efectivo y los contratos forward.- 4. Ingeniería de instrumentos derivados sencillos de tasas de inter‚s.- 5. Introducción a la ingeniería de swaps.- 6. Estrategias del mercado de reportos (pacto de recompra) en la ingeniería financiera.- 7. M‚todos de replicación din mica e instrumentos sint‚ticos.- 8. Mec nica de las opciones.- 9. Ingeniería de posiciones en la convexidad.- 10. Ingeniería de las opciones con aplicaciones.- 11. Herramientas de valuación para la ingeniería financiera.- 12. Algunas aplicaciones del teorema fundamental.- 13. Un marco conceptual para la ingeniería de los instrumentos de renta fija.- 14. Herramientas para la ingeniería de la volatilidad, los swaps de volatilidad y la negociación de la volatilidad.- 15. Efectos de sonrisa en la ingeniería financiera.- 16. Cómo cambian los derivados de cr‚dito a la ingeniería fiannciera.- 17. Ingeniería de los instrumentos de capital accioanrio: valuación y replicación.- 18. Una importante aplicación: swaptions e hipotecas.
978-970-10-6629-4
Ingeniería financiera
Contratos forward Convexidad de los bonos Mercado de dinero Opciones Swaps
HG/176.7/N44/2008