Court Monteverde, Eduardo
Estadísticas y econometría financiera - Buenos Aires Cengage Learning Argentina 2011 - 589 p.
Contiene: 1. Estadística descriptiva.- 2. Probabilidades.- 3. Funciones de distribución de probabilidad discretas.- 4. Distribuciones de probabilidad continuas.- 5. Estadísticas inferencial: intervalos de confianza.- 6. Estadísticas inferencial: pruebas de hipótesis para la media.- 7. Estadísticas inferencial: aplicaciones de la chi-cuadrada.- 8. Fundamentos de álgebra lineal.- 9. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) univariado.- 10. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) multivariado.- 11. Prueba de supuestos del modelo de MCO.- 12. Modelos de series de tiempo.- 13. Modelos para la volatilidad condicional: los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.- 14. Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de cointegración.
978-987-1486-48-9
Estadísticas
Intervalo de confianza Modelo MCO multivariado Modelo MCO univariado Muestreo Probabilidades Promedios Series de tiempo
HB/137/C68/2011
Estadísticas y econometría financiera - Buenos Aires Cengage Learning Argentina 2011 - 589 p.
Contiene: 1. Estadística descriptiva.- 2. Probabilidades.- 3. Funciones de distribución de probabilidad discretas.- 4. Distribuciones de probabilidad continuas.- 5. Estadísticas inferencial: intervalos de confianza.- 6. Estadísticas inferencial: pruebas de hipótesis para la media.- 7. Estadísticas inferencial: aplicaciones de la chi-cuadrada.- 8. Fundamentos de álgebra lineal.- 9. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) univariado.- 10. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) multivariado.- 11. Prueba de supuestos del modelo de MCO.- 12. Modelos de series de tiempo.- 13. Modelos para la volatilidad condicional: los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.- 14. Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de cointegración.
978-987-1486-48-9
Estadísticas
Intervalo de confianza Modelo MCO multivariado Modelo MCO univariado Muestreo Probabilidades Promedios Series de tiempo
HB/137/C68/2011