Econometría de las series temporales (Record no. 3158)

000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01561nam a2200313Ia 4500
000 - CABECERA
campo de control de longitud fija nam a22 7a 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control SMV
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20210318010143.0
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 978-84-8322-290-4
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro/agencia transcriptor SMV
041 ## - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua original spa
050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HB/139/P47/2006
100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA
Nombre de persona Pérez, César
245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Econometría de las series temporales
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Madrid
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc. Pearson educación
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Fecha de publicación, distribución, etc. 2006
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 738 p.
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Otras características físicas il.
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Contiene: 1. Series temporales y m‚todos autoprotectivos.- 2. Series temporales y m‚todos autoprotectivos estoc sticos de predicción. Metodología de Box Jenkins.- 3. Modelos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.- 4. An lisis de la intervención y modelos de la función de transferencia.- 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales.- 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. Modelo ARCH y GARCH.- 7. Modelos din micos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.- 8. Modelos de ecuaciones simult neas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.- 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración.- 10. Modelos de series temporales con datos de panel.
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Econometría
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Estadística matemática
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Modelos de series temporales
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado VAR
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Tipo de ítem Koha
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) HB/139/P47/2006
Holdings
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Localización permanente Ubicación/localización actual Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Catalogado         Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 05/24/2021   HB/139/P47/2006 00002882 05/24/2021 05/24/2021 Libros