Rethinking risk measurement and reporting (vol 2): examples and applications from finance (Record no. 3568)

MARC details
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 01624nam a2200265Ia 4500
000 - CABECERA
campo de control de longitud fija nam a22 7a 4500
003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL
campo de control SMV
005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN
campo de control 20210318010154.0
008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL
campo de control de longitud fija 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d
020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO
Número Internacional Estándar del Libro 978-1-906348-50-2
040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN
Centro/agencia transcriptor SMV
041 ## - CÓDIGO DE LENGUA
Código de lengua original spa
050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
Número de clasificación HD/61/R48/2010/v.II
245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO
Título Rethinking risk measurement and reporting (vol 2): examples and applications from finance
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Lugar de publicación, distribución, etc. Londres
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Nombre del editor, distribuidor, etc. Risk Book
260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC.
Fecha de publicación, distribución, etc. 2010
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 471 p.
505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO
Nota de contenido con formato Contiene: 1. Efficient bayesian estimation and combination of garch type models.- 2. Bayesian inference for stochastic volatility modelling.- 3. Bayesian prediction of risk measurements using copulas.- 4. Mayesian inference for hedge funds with stable distribution of returns.- 5. Model uncertainty and Its impact on derivate pricing.- 6. Predictions based on certain uncertainties: a bayesian credit portfolio approach.- 7. Uncertainty in credit risk parameters and Its implication on risk figures.- 8. Lessons from the crisis in mortgage-backed structured securities: where did credit ratings go wrong?.- 9. Rethinking credit risk modelling.- 10. The bayesian approach to default risk: a guide.- 11. Bayesian modelling of small and medium sized companies defaults.- 12. Measuring operational risk in a Bayesian framework.- 13. Operational risk: combining internal data, external data and expert opinions.- 14. Bayesian estimation of l‚vy copulas for multivariate operational risks.
650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA
Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada Riesgos
653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO
Término no controlado Null
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Fuente del sistema de clasificación o colocación Clasificación de Library of Congress
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Tipo de ítem Koha
942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA)
Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) HD/61/R48/2010/v.II
Holdings
Estado de retiro Estado de pérdida Fuente del sistema de clasificación o colocación Estado dañado No para préstamo Localización permanente Ubicación/localización actual Fecha de adquisición Total de préstamos Signatura topográfica completa Código de barras Fecha visto por última vez Precio válido a partir de Tipo de ítem Koha
Catalogado   Clasificación de Library of Congress     Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV 05/28/2021   HD/61/R48/2010/v.II 00003283 05/28/2021 05/28/2021 Libros