| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
01624nam a2200265Ia 4500 |
| 000 - CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
nam a22 7a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
SMV |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20210318010154.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
210318b ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
978-1-906348-50-2 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro/agencia transcriptor |
SMV |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua original |
spa |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
|---|
| Número de clasificación |
HD/61/R48/2010/v.II |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Rethinking risk measurement and reporting (vol 2): examples and applications from finance |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Londres |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Risk Book |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2010 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
471 p. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Contiene: 1. Efficient bayesian estimation and combination of garch type models.- 2. Bayesian inference for stochastic volatility modelling.- 3. Bayesian prediction of risk measurements using copulas.- 4. Mayesian inference for hedge funds with stable distribution of returns.- 5. Model uncertainty and Its impact on derivate pricing.- 6. Predictions based on certain uncertainties: a bayesian credit portfolio approach.- 7. Uncertainty in credit risk parameters and Its implication on risk figures.- 8. Lessons from the crisis in mortgage-backed structured securities: where did credit ratings go wrong?.- 9. Rethinking credit risk modelling.- 10. The bayesian approach to default risk: a guide.- 11. Bayesian modelling of small and medium sized companies defaults.- 12. Measuring operational risk in a Bayesian framework.- 13. Operational risk: combining internal data, external data and expert opinions.- 14. Bayesian estimation of l‚vy copulas for multivariate operational risks. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Riesgos |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Null |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
|
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Tipo de ítem Koha |
|
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
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| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) |
HD/61/R48/2010/v.II |