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Introducción a los mercados de futuros y opciones

By: Hull, Jhon CMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Madrid ; Pearson Educación ; 1996Edition: 2a edDescription: 484 pISBN: 0-13-122961-3Subject(s): Mercados financieros | Contratos | Forward | Índices bursátiles | Mercado de futuros | Mercado de opciones | Opciones sobre acciones | SwapsLOC classification: HG/6024.A3/H85I/1996
Contents:
Contiene: 1. Introducción.- 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward).- 3. Determinación de precios a plazo y precios de futuros.- 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros.- 5. Contratos de futuros sobre tipos de interés.- 6. Las permutas financieras (swaps).- 7. Funcionamiento de los mercados de opciones.- 8. Propiedades básicas de las opciones sobre acciones.- 9. Estrategias especulativas utilizando opciones.- 10. Introducción a los arboles binomiales.- 11. Valoración de las opciones sobre acciones por el método Black-Scholes.- 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas.- 13. Opciones sobre contratos de futuros.- 14. Cobertura con opciones y creación sintética de opciones.- 15. Valoración numérica de opciones utilizando  árboles binomiales.- 16. Sesgos en el modelo Black -Scholes.- 17. Opciones sobre tipos de interés.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HG/6024.A3/H85I/1996 (Browse shelf) Available 00001679

Contiene: 1. Introducción.- 2. Funcionamiento de los mercados de futuros y a plazo (forward).- 3. Determinación de precios a plazo y precios de futuros.- 4. Estrategias de cobertura con contratos de futuros.- 5. Contratos de futuros sobre tipos de interés.- 6. Las permutas financieras (swaps).- 7. Funcionamiento de los mercados de opciones.- 8. Propiedades básicas de las opciones sobre acciones.- 9. Estrategias especulativas utilizando opciones.- 10. Introducción a los arboles binomiales.- 11. Valoración de las opciones sobre acciones por el método Black-Scholes.- 12. Opciones sobre índices bursátiles y divisas.- 13. Opciones sobre contratos de futuros.- 14. Cobertura con opciones y creación sintética de opciones.- 15. Valoración numérica de opciones utilizando  árboles binomiales.- 16. Sesgos en el modelo Black -Scholes.- 17. Opciones sobre tipos de interés.

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