Medición integral del riesgo de crédito
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publisher: México D.F. ; Limusa ; 2004Description: 269 p; DiagrsISBN: 968-18-6358-5Subject(s): Riesgo de crédito | Cartera | Credit risk | Creditmetrisc | Mercados emergentes | Modelo scoringLOC classification: HG/8054.5/M43/2004
Contents:
Contiene: 1. Los m‚todos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de cr‚dito.- 2. Modelos de p‚rdida esperada.- 3. Un modelo de scoring para bonos de mercados emergentes.- 4. Modelos de incumplimiento: Credit Risk+ y el enfoque actuarial.- 5. Modelos de valuación a mercado: CreditMetrics.- 6. Comparaciones entre modelosde incumplimiento y de estados múltiples.- 7. Suficienciade capital y riesgo cr‚dito en portafolios de pr‚stamos bancarios.- 8. El enfoque regulatorio al riesgo de cr‚dito.
| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HG/8054.5/M43/2004 (Browse shelf) | Available | 00002551 |
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Contiene: 1. Los m‚todos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de cr‚dito.- 2. Modelos de p‚rdida esperada.- 3. Un modelo de scoring para bonos de mercados emergentes.- 4. Modelos de incumplimiento: Credit Risk+ y el enfoque actuarial.- 5. Modelos de valuación a mercado: CreditMetrics.- 6. Comparaciones entre modelosde incumplimiento y de estados múltiples.- 7. Suficienciade capital y riesgo cr‚dito en portafolios de pr‚stamos bancarios.- 8. El enfoque regulatorio al riesgo de cr‚dito.
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