Medición integral del riesgo de crédito
Material type:
TextOriginal language: Spanish Publication details: México D.F.; Limusa; 2004Description: 269 p; DiagrsISBN: - 968-18-6358-5
- HG/8054.5/M43/2004
| Item type | Current library | Call number | Status | Barcode | |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HG/8054.5/M43/2004 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 00002551 |
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Contiene: 1. Los m‚todos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de cr‚dito.- 2. Modelos de p‚rdida esperada.- 3. Un modelo de scoring para bonos de mercados emergentes.- 4. Modelos de incumplimiento: Credit Risk+ y el enfoque actuarial.- 5. Modelos de valuación a mercado: CreditMetrics.- 6. Comparaciones entre modelosde incumplimiento y de estados múltiples.- 7. Suficienciade capital y riesgo cr‚dito en portafolios de pr‚stamos bancarios.- 8. El enfoque regulatorio al riesgo de cr‚dito.
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