Valor en riesgo: el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados
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TextOriginal language: Spanish Publisher: México D.F. ; Limusa ; 2010Edition: Ed. corregidaDescription: 328 p; diagrsISBN: 978-968-18-611-7Subject(s): Valor en riesgo | Derivados | Regulación | Renta fija | VarLOC classification: HG/6024.3/J67/2010| Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HG/6024.3/J67/2010 (Browse shelf) | Available | 00003141 |
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| HB/171.5/M37/2004 Hablemos de economía | HD/60.5/D87/2003 Empresa y sociedad en el espejo | HG/5160.1/R66M/2012 El MILA: palanca de financiamiento para el desarrollo | HG/6024.3/J67/2010 Valor en riesgo: el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados | K/2400/B26/2010 Arbitraje comercial internacional: comentarios a la Ley Modelo de la Comisión de Naciones Unidas sobre Derecho Comercial Internacional | HG/4551/A76/2011 Global securities markets: navigating the worlds, exchanges and OTC markets | HF/5681.B2/E78/2009 Estados financieros: teoría y casos prácticos |
Contiene: 1. La necesidad de la administración del riesgo.- 2. Lecciones de los desastres financieros.- 3. Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR.- 4. Las fuentes de riesgo financiero.- 5. Medición del valor riesgo.- 6. Instrumentos de renta fija.- 7. Derivados.- 8. El riesgo del portafolio.- 9. Pronóstico de riesgos y correlaciones.- 10. Enfoques para la medición del VAR.- 11. La implementación del VAR delta-normal.- 12. Monte Carlo estructurado.- 13. Riesgo cr‚dito.- 14. Implementación de sistemas de administración de riesgos.- 15. La administración del riesgo: pautas y trampas.
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