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Introducción al análisis de riesgo financiero

By: Alonso C. , Julio CésarMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Cali ; Universidad Icesi ; 2010Edition: 2a edDescription: 266 pISBN: 978-958-8357-06-5Subject(s): Análisis de riesgos | Análisis de riesgo financieroLOC classification: HG/6024.3/A56/2010
Contents:
Contiene: I. Conceptos fundamentales del riesgo: 1. El riesgo.- 2. Sobre los rendimientos.- 3. Modelos para el an lisis del riesgo financiero.-- II. medición y gestión del riesgo de mercado.- 4. Precios, rendimientos y distribuciones especiales.- 5. Valor en riesgo: param‚trico y no param‚trico.- 6. Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones.- 7. Pruebas de backtesting.- III. Temas especiales en la medición y gestión de riesgo: 8. Modelos de volatilidad no constante.- 9. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.- 10. Razón de cobertura óptima.- IV. Anexos: 1.1 Marco legal.- 1.2. Conceptos b sicos de la estadística.- 1.3. Inferencia: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.- 1.4. Modelo de regresión lineal
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HG/6024.3/A56/2010 (Browse shelf) Available 00003306

Contiene: I. Conceptos fundamentales del riesgo: 1. El riesgo.- 2. Sobre los rendimientos.- 3. Modelos para el an lisis del riesgo financiero.-- II. medición y gestión del riesgo de mercado.- 4. Precios, rendimientos y distribuciones especiales.- 5. Valor en riesgo: param‚trico y no param‚trico.- 6. Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones.- 7. Pruebas de backtesting.- III. Temas especiales en la medición y gestión de riesgo: 8. Modelos de volatilidad no constante.- 9. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.- 10. Razón de cobertura óptima.- IV. Anexos: 1.1 Marco legal.- 1.2. Conceptos b sicos de la estadística.- 1.3. Inferencia: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.- 1.4. Modelo de regresión lineal

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