Estimación del valor en riesgo
Material type:
- 978-620-3-88284-1
- HG/6024.3/C36/2022
Item type | Current library | Call number | Status | Barcode | |
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Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HG/6024.3/C36/2022 (Browse shelf(Opens below)) | Available | 2022-00000183 |
Contiene: 1. Introducción.- 2. Escenario de estudio: cartera bursátil, cotizaciones históricas, ventana temporal, parámetros de referencia.- 3. Cálculo de rentabilidad.- 4. Cálculo de la volatilidad.- 5. VeR paramétrico mediante distribución normal.- 6. VeR paramétrico mediante Distribución T-Student.- 7. VeR Cartera con efectos correlación.- 8. Backtesting VeR Cartera.
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