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Estimación del valor en riesgo

By: Material type: TextTextOriginal language: Spanish Publication details: República de Moldavia Editorial Académica Española 2022Description: 70 pISBN:
  • 978-620-3-88284-1
Subject(s): LOC classification:
  • HG/6024.3/C36/2022
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV HG/6024.3/C36/2022 (Browse shelf(Opens below)) Available 2022-00000183

Contiene: 1. Introducción.- 2. Escenario de estudio: cartera bursátil, cotizaciones históricas, ventana temporal, parámetros de referencia.- 3. Cálculo de rentabilidad.- 4. Cálculo de la volatilidad.- 5. VeR paramétrico mediante distribución normal.- 6. VeR paramétrico mediante Distribución T-Student.- 7. VeR Cartera con efectos correlación.- 8. Backtesting VeR Cartera.

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