Options and financial futures: valuation and uses
Material type: TextOriginal language: Spanish Publisher: New York ; McGraw-Hill ; 1992Description: 699 pISBN: 0-07-017887-9Subject(s): Opciones | Cobertura de riesgo | Contratos forward | Contratos futuros | Eurodólares | Futuros financieros | Índice de opciones | Mercado de opcionesLOC classification: HG/6024.A3/D83/1992Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros | Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HG/6024.A3/D83/1992 (Browse shelf) | Available | 00000783 |
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Contenido: 1. Introduction.- 2. Introduction to options.- 3. Option strategeis and profit diagrams.- 4. Arbitrage restrictions on options prices.- 5. Put-call parity.- 6. The binonial option pricing model.- 7. The black-scholes option pricing model.- 8. The importance of delta.- 9. Stock index options.- 10. Other options and applications.- 11. Introduction to financial futures.- 12. Financial futures pricing theory: The cost of carry model.- 13. Hedging with futures contracts.- 14. Stock index futures.- 15. Debt instruments: Prices, yields, and risk.- 16. Short-term interest rate futures: Treasury bill and eurodollars.- 17. Treasury bond and treasury note futures.- 18. Foreign exchange futures.- 19. Futures optionsd, debt options, foreign exchange options, and swaps.
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