Knop Muszynski, Roberto <br/><br/>
Derivados de crédito: aspectos financieros y legales 

 - Madrid  Pirámide  2003 
 - 171 p. 
<br/><br/>Contiene: 1. Tipos derivados de crédito.- 2. Descripción de los credit default swaps.- 3. Aspectos financieros y matemáticos.- 4. Probabilidad de default.- 5. Tasa de recuperación.- 6. Probabilidad de default implícita.- 7. Bono con riesgo.- 8. Estructura temporal de probabilidades de default.- 9. Modelo de Jarrow Lando Turnbull.- 10. Cálculo de resultados y medición de riesgos.- 11. Otros derivados de crédito.- 12. Aspectos jurídicos. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>84-368-1793-1 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Riesgos
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>HG/6024.A3/K66/2003