Modelación de riesgos II: aplicación de la simulación de Monte Carlo, análisis de opciones reales, pronóstico estocástico, optimización de portafolio, análisis de datos, inteligencia de negocios y modela
- 3a ed.
- New Jersey John Wiley 2016
- 607 p.
Contiene: VII. Mitigación del riesgo: 12. ¿Qué es lo real de las opciones reales, y porque son opciones?.- 13. La caja negra se hace transparente: real options SLS.-- VIII. Más aplicaciones industriales: 14. Casos extendidos de negocio II; bienes raíces, riesgo de crédito bancario, estrategia militar, mercado postventa automotriz... -- IX. Administración del riesgo: 15. Los signos de advertencia.- 16. Gestión del riesgos empresariales.- 17.Cambiando la cultura corporativa.- 18. Todo junto: gestión integral del riesgo con PEAT.-- X. Notas técnicas.