TY  - BOOK
AU  - Cano González, Alberto
TI  - Estimación del valor en riesgo
SN  - 978-620-3-88284-1
AV  - HG/6024.3/C36/2022 
PY  - 2022///
CY  - República de Moldavia
PB  - Editorial Académica Española
KW  - Riesgo de mercado
KW  - Garch
KW  - Volatilidad
KW  - Backtesting
N1  - Contiene: 1. Introducción.- 2. Escenario de estudio: cartera bursátil, cotizaciones históricas, ventana temporal, parámetros de referencia.- 3. Cálculo de rentabilidad.- 4. Cálculo de la volatilidad.- 5. VeR paramétrico mediante distribución normal.- 6. VeR paramétrico mediante Distribución T-Student.- 7. VeR Cartera con efectos correlación.- 8. Backtesting VeR Cartera.
ER  -