Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias
- Castell de la Palma Universitat Jaume 2000
- 171 p.
Contiene: 1. El riesgo de mercado en las entidades bancarias.- 2. El riesgo de mercado.- 3. La utilización de modelos internos.- 4. Valor en riesgo, fundamentos teóricos.- 5. La determinación del valor en riesgo de una cartera.- 6. Métodos de cálculo del valor en riesgo.- 7. Los métodos de simulación.- 8. Los métodos matriciales.- 9. Los métodos de simulación.- 10. Los métodos de simulación de Monte Carlo.- 11. El enfoque matricial, métodos no econométricos.- 12. El método de varianza covarianzas constantes.- 13. El método de medias móviles igualmente ponderadas.- 14. El método de medias móviles exponencialmente ponderadas.- 15. El enfoque matricial, métodos econométricos.- 16. Los modelos Arch.- 16. La metodología arch factorial.