Estadística financiera: aplicación a la formación y gestión de carteras de renta variable
- Madrid Centro de Estudios Ramón Areces 1997
- 363 p.
Contiene: 1. Teoría de Dow y tendencia principal.- 2. Importancia de la tendencia intermedia.- 3. Formaciones chartistas.- 3. La estadística en el análisis técnico.- 4. Rentabilidad de un activo y de una cartera.- 5. Riesgo de un activo y de una cartera.- 6. Las distribuciones de probabilidad de la variable rentabilidad y contrastes.- 7. Otros estadígrafos utilizados.- 8. La correlación y la cartera.- 9. Análisis de varianzas y covarianzas de Markowitz.- 10. Modelo de Tobin.- 11. Análisis diagonal de Sharpe.- 12. Los modelos multiíndices.- 13. Algoritmo para la selección de cartera basado en el análisis de correlaciones fijas de Elton, Gruber y Padberg.- 14. Dos enfoques distintos del de media-varianza. La asimetría de la distribución de probabilidad de los activos.- 15. Análisis de la sensibilidad de carteras.- 16. Modelos econométricos del mercado de capitales. Modelos de valoración de precios.- 17. Performance de una cartera.- 18. La medición de la performance en la inversión colectiva. Cartera benchmark o de referencia.- 18. La utilización de carteras de referencia, como simplificación del proceso de selección de títulos.- 19. Distribuciones de probabilidad continua.- 20. Tablas estadísticas.- 20. Algoritmo de la línea crítica.- 21. Riesgo a través de las distribución de Pareto Estable.- 22. Estimación de Connor y Korajcyck.- 23. Normas de Cálculo del Indice IBEX-35.
84-8004-227-3
Estadística financiera
Análisis de Sharpe Análisis técnico Formaciones chartistas Indicadores de análisis estadístico Indicadores financieros Modelo de Markowitz y Tobin Teoría de Dow