TY  - BOOK
AU  - Knop Muszynski, Roberto
TI  - Derivados de crédito: aspectos financieros y legales
SN  - 84-368-1793-1
AV  - HG/6024.A3/K66/2003 
CY  - Madrid
KW  - Riesgos
N1  - Contiene: 1. Tipos derivados de crédito.- 2. Descripción de los credit default swaps.- 3. Aspectos financieros y matemáticos.- 4. Probabilidad de default.- 5. Tasa de recuperación.- 6. Probabilidad de default implícita.- 7. Bono con riesgo.- 8. Estructura temporal de probabilidades de default.- 9. Modelo de Jarrow Lando Turnbull.- 10. Cálculo de resultados y medición de riesgos.- 11. Otros derivados de crédito.- 12. Aspectos jurídicos
ER  -