Econometría Básica.
- 3a ed.
- Bogotá, D. C. McGraw-Hill 2000
- 824 p. il., tbls., diagrs.
Contiene: 1. Naturaleza del análisis de regresión.- 2. Análisis de regresión con Dos variables.- 3. Modelo de regresión con Dos variables.- 4. Supuesto de normalidad: modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN).- 5.Regresión con Dos variables: estimación de intervalos y prueba de hipótesis.- 6. Extensiones del modelo de regresión lineal de Dos variables.- 7. Análisis de regresión múltiple.- 8. Análisis de regresión múltiple: problema de inferencia.- 9. Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal.- 10. Multicolinealidad y muestras pequeñas.- 11. Heteroscedasticidad.- 12. Autocorrelación.- 13. Diseño de modelos econométricos I: econométrica tradicional.- 14. Diseño de modelos econométricos II: econométricas alternativas.- 15. Regresión con variables dicótomas.- 16. Regresión con la variable dependiente dicótoma.- 17. Modelos econométricos dinámicos.- 18. Modelos de ecuaciones simultáneas.- 19. El problema de la identificación.- 20. Métodos de ecuaciones simultáneas.- 21. Econometría de series de tiempo I.- 22. Econometría de serie de tiempo II.