Las matemáticas para finanzas
- México D.F. Thomson 2002
- 250 p.
Contiene: 1. Mercados financieros .- 2. Los valores y sus derivados .- 3. Contratos de acciones por adelantado .- 4. Opciones de compra .- 5. Opciones de venta .- 6. Venta en corto .- 7. Precios de los contratos de futuro .- 8. Mercados de bonos .- 9. Tasas de rendimiento .- 10. Mercado estadounidense de bonos .- 11. Tasa de inter‚s y tasa adelantada de inter‚s .- 12. Curvas de rendimiento .- 13. Futuros sobre tasas de inter‚s .- 14. Determinación del precio futuro .- 15. Futuros sobre certificados del tesoro .- 16. Divisas .- 17. Cobertura de divisas .- 18. C lculo de futuros de divisas .- 19. Arboles binomiales, duplicación de carteras y arbitraje .- 20. M‚todo de la teoría de los juegos .- 21. Eliminación de la incertidumbre .- 22. Valuación de la opción .- 23. Arbitraje .- 24. Duplicación de carteras .- 25. Enfoque probabilistico .- 26. Riesgo .- 27. Riesgo .- 28. Modelo de acciones .- 29. Precios de una opción de compra con el modelo de rbol .- 30. Valuación de una opción americana .- 31. Valuación de una opción exótica .- 32. Uso de hojas de c lculo para calcular rboles de acciones y opciones .- 33. Modelos continuos y fórmula de Black-Scholes .- 34. Modelo de tiempo continuo .- 35. Enfoque analítico de Black-Scholes .- 36. Cobertura .- 37. Modelos de bonos y opciones de tipos de inter‚s .- 38. M‚todos de computación para bonos .- 39. Mercado y riesgo cambiario de divisas .- 40. An lisis del riesgo político internacional
970-686-142-4
Matemáticas financieras
Arbitraje Arboles binomiales Duplicación de carteras Mercado de divisas Mercados financieros Modelos de bonos Tipos de interés