Medición integral del riesgo de crédito 

 - México D.F.  Limusa  2004 
 - 269 p.  Diagrs. 
<br/><br/>Contiene: 1. Los m‚todos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de cr‚dito.- 2. Modelos de p‚rdida esperada.- 3. Un modelo de scoring para bonos de mercados emergentes.- 4. Modelos de incumplimiento: Credit Risk+ y el enfoque actuarial.- 5. Modelos de valuación a mercado: CreditMetrics.- 6. Comparaciones entre modelosde incumplimiento y de estados múltiples.- 7. Suficienciade capital y riesgo cr‚dito en portafolios de pr‚stamos bancarios.- 8. El enfoque regulatorio al riesgo de cr‚dito. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>968-18-6358-5 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Riesgo de crédito
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Cartera Credit risk Creditmetrisc Mercados emergentes Modelo scoring 
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>HG/8054.5/M43/2004