Pérez, César

Econometría de las series temporales - Madrid Pearson educación 2006 - 738 p. il.

Contiene: 1. Series temporales y m‚todos autoprotectivos.- 2. Series temporales y m‚todos autoprotectivos estoc sticos de predicción. Metodología de Box Jenkins.- 3. Modelos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.- 4. An lisis de la intervención y modelos de la función de transferencia.- 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales.- 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. Modelo ARCH y GARCH.- 7. Modelos din micos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.- 8. Modelos de ecuaciones simult neas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.- 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración.- 10. Modelos de series temporales con datos de panel.

978-84-8322-290-4


Econometría

Estadística matemática Modelos de series temporales VAR

HB/139/P47/2006