TY  - BOOK
AU  - Pérez, César
TI  - Econometría de las series temporales
SN  - 978-84-8322-290-4
AV  - HB/139/P47/2006 
CY  - Madrid
KW  - Econometría
KW  - Estadística matemática
KW  - Modelos de series temporales
KW  - VAR
N1  - Contiene: 1. Series temporales y m‚todos autoprotectivos.- 2. Series temporales y m‚todos autoprotectivos estoc sticos de predicción. Metodología de Box Jenkins.- 3. Modelos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.- 4. An lisis de la intervención y modelos de la función de  transferencia.- 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales.- 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. Modelo ARCH y GARCH.- 7. Modelos din micos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.- 8. Modelos de ecuaciones simult neas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.- 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración.- 10. Modelos de series temporales con datos de panel
ER  -