TY  - BOOK
AU  - Jorión, Philippe
TI  - Valor en riesgo: el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados
SN  - 978-968-18-611-7
AV  - HG/6024.3/J67/2010 
CY  - México D.F.
KW  - Valor en riesgo
KW  - Derivados
KW  - Regulación
KW  - Renta fija
KW  - Var
N1  - Contiene: 1. La necesidad de la administración del riesgo.- 2. Lecciones de los desastres financieros.- 3. Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR.- 4. Las fuentes de riesgo financiero.- 5. Medición del valor riesgo.- 6. Instrumentos de renta fija.- 7. Derivados.- 8. El riesgo del portafolio.- 9. Pronóstico de riesgos y correlaciones.- 10. Enfoques para la medición del VAR.- 11. La  implementación del VAR delta-normal.- 12. Monte Carlo estructurado.- 13. Riesgo cr‚dito.- 14. Implementación de sistemas de administración de riesgos.- 15. La administración del riesgo: pautas y trampas
ER  -