Vilariño Sanz, Ángel <br/><br/>
Riesgos de mercado: fundamentos, modelos y aplicaciones 

 - Madrid  Garceta  2016 
 - 217 p. 
<br/><br/>Contiene: 1. Riesgos de mercado.- 2. Modelos de los factores de riesgo.- 3. Volatilidad, correlaciones y griegas.- 4. Valor en riesgo (VaR).- 5. VaR de instrumentos financieros.- 6. Medidas coherentes de riesgo. Expected shortfall.- 7. Contraste de los modelos.- 8. Pruebas de interés. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>978-84-1622-870-6 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Riesgos
<br/><br/><label>Subjects--Index Terms: </label>Fundamentos Mercados Modelos 
<br/><br/><label>LC Class. No.: </label>HG/3751/V55/2016