TY  - BOOK
AU  - Court Monteverde, Eduardo
TI  - Estadísticas y econometría financiera
SN  - 978-987-1486-48-9
AV  - HB/137/C68/2011 
CY  - Buenos Aires
KW  - Estadísticas
KW  - Intervalo de confianza
KW  - Modelo MCO multivariado
KW  - Modelo MCO univariado
KW  - Muestreo
KW  - Probabilidades
KW  - Promedios
KW  - Series de tiempo
N1  - Contiene: 1. Estadística descriptiva.- 2. Probabilidades.- 3. Funciones de distribución de probabilidad discretas.- 4. Distribuciones de probabilidad continuas.- 5. Estadísticas inferencial: intervalos de confianza.- 6. Estadísticas inferencial: pruebas de hipótesis para la media.- 7. Estadísticas inferencial: aplicaciones de la chi-cuadrada.- 8. Fundamentos de  álgebra lineal.- 9. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) univariado.- 10. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) multivariado.- 11. Prueba de supuestos del modelo de MCO.- 12. Modelos de series de tiempo.- 13. Modelos para la volatilidad condicional: los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.- 14. Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de cointegración
ER  -