Estadística financiera: aplicación a la formación y gestión de carteras de renta variable
Material type: TextOriginal language: Spanish Publisher: Madrid ; Centro de Estudios Ramón Areces ; 1997Description: 363 pISBN: 84-8004-227-3Subject(s): Estadística financiera | Análisis de Sharpe | Análisis técnico | Formaciones chartistas | Indicadores de análisis estadístico | Indicadores financieros | Modelo de Markowitz y Tobin | Teoría de DowLOC classification: HG/4529.5/B67/1997Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros | Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HG/4529.5/B67/1997 (Browse shelf) | Available | 00001244 |
Contiene: 1. Teoría de Dow y tendencia principal.- 2. Importancia de la tendencia intermedia.- 3. Formaciones chartistas.- 3. La estadística en el análisis técnico.- 4. Rentabilidad de un activo y de una cartera.- 5. Riesgo de un activo y de una cartera.- 6. Las distribuciones de probabilidad de la variable rentabilidad y contrastes.- 7. Otros estadígrafos utilizados.- 8. La correlación y la cartera.- 9. Análisis de varianzas y covarianzas de Markowitz.- 10. Modelo de Tobin.- 11. Análisis diagonal de Sharpe.- 12. Los modelos multiíndices.- 13. Algoritmo para la selección de cartera basado en el análisis de correlaciones fijas de Elton, Gruber y Padberg.- 14. Dos enfoques distintos del de media-varianza. La asimetría de la distribución de probabilidad de los activos.- 15. Análisis de la sensibilidad de carteras.- 16. Modelos econométricos del mercado de capitales. Modelos de valoración de precios.- 17. Performance de una cartera.- 18. La medición de la performance en la inversión colectiva. Cartera benchmark o de referencia.- 18. La utilización de carteras de referencia, como simplificación del proceso de selección de títulos.- 19. Distribuciones de probabilidad continua.- 20. Tablas estadísticas.- 20. Algoritmo de la línea crítica.- 21. Riesgo a través de las distribución de Pareto Estable.- 22. Estimación de Connor y Korajcyck.- 23. Normas de Cálculo del Indice IBEX-35.
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