Introducción al análisis de riesgo financiero
Material type: TextOriginal language: Spanish Publisher: Cali ; Universidad Icesi ; 2010Edition: 2a edDescription: 266 pISBN: 978-958-8357-06-5Subject(s): Análisis de riesgos | Análisis de riesgo financieroLOC classification: HG/6024.3/A56/2010Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode |
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Libros | Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV | HG/6024.3/A56/2010 (Browse shelf) | Available | 00003306 |
Contiene: I. Conceptos fundamentales del riesgo: 1. El riesgo.- 2. Sobre los rendimientos.- 3. Modelos para el an lisis del riesgo financiero.-- II. medición y gestión del riesgo de mercado.- 4. Precios, rendimientos y distribuciones especiales.- 5. Valor en riesgo: param‚trico y no param‚trico.- 6. Valor en riesgo: VaR para renta fija y opciones.- 7. Pruebas de backtesting.- III. Temas especiales en la medición y gestión de riesgo: 8. Modelos de volatilidad no constante.- 9. Medidas de desempeño ajustadas por riesgo.- 10. Razón de cobertura óptima.- IV. Anexos: 1.1 Marco legal.- 1.2. Conceptos b sicos de la estadística.- 1.3. Inferencia: intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.- 1.4. Modelo de regresión lineal
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