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Valor en riesgo: el nuevo paradigma para el control de riesgos con derivados

By: Jorión, PhilippeMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: México D.F. ; Limusa ; 2010Edition: Ed. corregidaDescription: 328 p; diagrsISBN: 978-968-18-611-7Subject(s): Valor en riesgo | Derivados | Regulación | Renta fija | VarLOC classification: HG/6024.3/J67/2010
Contents:
Contiene: 1. La necesidad de la administración del riesgo.- 2. Lecciones de los desastres financieros.- 3. Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR.- 4. Las fuentes de riesgo financiero.- 5. Medición del valor riesgo.- 6. Instrumentos de renta fija.- 7. Derivados.- 8. El riesgo del portafolio.- 9. Pronóstico de riesgos y correlaciones.- 10. Enfoques para la medición del VAR.- 11. La implementación del VAR delta-normal.- 12. Monte Carlo estructurado.- 13. Riesgo cr‚dito.- 14. Implementación de sistemas de administración de riesgos.- 15. La administración del riesgo: pautas y trampas.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HG/6024.3/J67/2010 (Browse shelf) Available 00003141

Contiene: 1. La necesidad de la administración del riesgo.- 2. Lecciones de los desastres financieros.- 3. Iniciativas regulatorias para la banca sobre el VAR.- 4. Las fuentes de riesgo financiero.- 5. Medición del valor riesgo.- 6. Instrumentos de renta fija.- 7. Derivados.- 8. El riesgo del portafolio.- 9. Pronóstico de riesgos y correlaciones.- 10. Enfoques para la medición del VAR.- 11. La implementación del VAR delta-normal.- 12. Monte Carlo estructurado.- 13. Riesgo cr‚dito.- 14. Implementación de sistemas de administración de riesgos.- 15. La administración del riesgo: pautas y trampas.

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