| 000 | 01065nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 000 | nam a22 7a 4500 | ||
| 003 | SMV | ||
| 005 | 20210318010101.0 | ||
| 008 | 210318b ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a84-368-1793-1 | ||
| 040 | _cSMV | ||
| 041 | _hspa | ||
| 050 | _aHG/6024.A3/K66/2003 | ||
| 100 | _aKnop Muszynski, Roberto | ||
| 245 | 0 | _aDerivados de crédito: aspectos financieros y legales | |
| 260 | _aMadrid | ||
| 260 | _bPirámide | ||
| 260 | _c2003 | ||
| 300 | _a171 p. | ||
| 505 | _aContiene: 1. Tipos derivados de crédito.- 2. Descripción de los credit default swaps.- 3. Aspectos financieros y matemáticos.- 4. Probabilidad de default.- 5. Tasa de recuperación.- 6. Probabilidad de default implícita.- 7. Bono con riesgo.- 8. Estructura temporal de probabilidades de default.- 9. Modelo de Jarrow Lando Turnbull.- 10. Cálculo de resultados y medición de riesgos.- 11. Otros derivados de crédito.- 12. Aspectos jurídicos. | ||
| 650 | _aRiesgos | ||
| 942 | _2lcc | ||
| 942 | _cLibros | ||
| 942 | _hHG/6024.A3/K66/2003 | ||
| 999 |
_c1604 _d1604 |
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