000			01390nam a2200349Ia 4500
000			nam a22 7a 4500
003			SMV
005			20210318010120.0
008			210318b ||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a84-3444-4506-9
040			_cSMV
041			_hspa
050			_aHG/8054.5/K66/2004
100			_aKnop Muszynski, Roberto
245		0	_aMedición de riesgos de mercado y crédito
260			_aBarcelona
260			_bAriel
260			_c2004
300			_a231 p.
505			_aContiene:1. T‚cnicas cuantitativas fundamentales.- 2. C lculo de correlaciones.- 3. C lculo de percentiles.- 4. T‚cnicas num‚ricas de valoración de derivados.- 5. Riesgos de mercado.- 6. Modelos de valoración de instrumentos financieros y valor de mercado.- 7. Medidas b sicas de riesgos de mercado.- 8. C culo de VAR.- 9. Reporting.- 10. Backtesting.- 11. Tipos de riesgo de cr‚dito.- 11. Exposición crediticia.- 12. T‚cnicas de mitigación.- 13. Grado de solvencia.- 14. P‚rdida esperada.- 15. Correlación de quiebra.- 16. Capital económico.
650			_aRiesgo de crédito
653			_aBanktesting
653			_aCalculo
653			_aCapital económico
653			_aPerdida
653			_aReporting
653			_aRiesgo de mercado
653			_aTécnicas cuantitativas
942			_2lcc
942			_cLibros
942			_hHG/8054.5/K66/2004
999			_c2310 _d2310