000			01304nam a2200325Ia 4500
000			nam a22 7a 4500
003			SMV
005			20210318010134.0
008			210318b ||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a968-18-6358-5
040			_cSMV
041			_hspa
050			_aHG/8054.5/M43/2004
245		0	_aMedición integral del riesgo de crédito
260			_aMéxico D.F.
260			_bLimusa
260			_c2004
300			_a269 p.
300			_bDiagrs.
505			_aContiene: 1. Los m‚todos de calificación de cartera y su importancia para los paradigmas de medición de riesgo de cr‚dito.- 2. Modelos de p‚rdida esperada.- 3. Un modelo de scoring para bonos de mercados emergentes.- 4. Modelos de incumplimiento: Credit Risk+ y el enfoque actuarial.- 5. Modelos de valuación a mercado: CreditMetrics.- 6. Comparaciones entre modelosde incumplimiento y de estados múltiples.- 7. Suficienciade capital y riesgo cr‚dito en portafolios de pr‚stamos bancarios.- 8. El enfoque regulatorio al riesgo de cr‚dito.
650			_aRiesgo de crédito
653			_aCartera
653			_aCredit risk
653			_aCreditmetrisc
653			_aMercados emergentes
653			_aModelo scoring
942			_2lcc
942			_cLibros
942			_hHG/8054.5/M43/2004
999			_c2826 _d2826