000			01561nam a2200313Ia 4500
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003			SMV
005			20210318010143.0
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020			_a978-84-8322-290-4
040			_cSMV
041			_hspa
050			_aHB/139/P47/2006
100			_aPérez, César
245		0	_aEconometría de las series temporales
260			_aMadrid
260			_bPearson educación
260			_c2006
300			_a738 p.
300			_bil.
505			_aContiene: 1. Series temporales y m‚todos autoprotectivos.- 2. Series temporales y m‚todos autoprotectivos estoc sticos de predicción. Metodología de Box Jenkins.- 3. Modelos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.- 4. An lisis de la intervención y modelos de la función de transferencia.- 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales.- 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. Modelo ARCH y GARCH.- 7. Modelos din micos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.- 8. Modelos de ecuaciones simult neas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.- 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración.- 10. Modelos de series temporales con datos de panel.
650			_aEconometría
653			_aEstadística matemática
653			_aModelos de series temporales
653			_aVAR
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942			_hHB/139/P47/2006
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