000			01011nam a2200253Ia 4500
003			SMV
005			20230214220506.0
008			230117b ||||| |||| 00| 0 spa d
020			_a978-620-3-88284-1
040			_cSMV
041			_hspa
050			_aHG/6024.3/C36/2022
100			_9180 _aCano González, Alberto
245		0	_aEstimación del valor en riesgo
260			_aRepública de Moldavia _bEditorial Académica Española _c2022
300			_a70 p.
501			_aContiene: 1. Introducción.- 2. Escenario de estudio: cartera bursátil, cotizaciones históricas, ventana temporal, parámetros de referencia.- 3. Cálculo de rentabilidad.- 4. Cálculo de la volatilidad.- 5. VeR paramétrico mediante distribución normal.- 6. VeR paramétrico mediante Distribución T-Student.- 7. VeR Cartera con efectos correlación.- 8. Backtesting VeR Cartera.
653			_aRiesgo de mercado
653			_aGarch
653			_aVolatilidad
653			_aBacktesting
942			_cLIB1 _2lcc
942			_2lcc
999			_c7476 _d7476