Aragones, José Ramón
Valor en riesgo: aplicación a la gestión empresarial - Madrid Pirámide 2000 - 331 p. tbls., diagrs.
Contiene: 1. La necesidad de gestionar el riesgo.- 2. Concepto de valor en riesgo, parámetros fundamentales.- 3. Algunas bases previas.- 4. Estimación de las volatilidades y correlaciones para el análisis del VeR.- 5. Método analítico de cálculo del VeR (varianzas - covarianzas).- 6. Representación de los instrumentos originales en flujos de caja equivalentes.- 7. Análisis del VeR como herramienta de gestión.- 8. Métodos alternativos de cálculo del VeR; simulación histórica y simulación por Montercarlo.- 9. Métodos complementarios del análisis del VeR en situaciones externas de mercado.- 10. Selección del método de cálculo del VeR más adecuado: interpretación y contrastación de los resultados en la práctica.- 11. El valor en riesgo en la normativa internacional.
84-368-1422-3
Riesgo
Calculo Normativa internacional Valor riesgo VER Volatilidad
HG/6024.3/A73/2000
Valor en riesgo: aplicación a la gestión empresarial - Madrid Pirámide 2000 - 331 p. tbls., diagrs.
Contiene: 1. La necesidad de gestionar el riesgo.- 2. Concepto de valor en riesgo, parámetros fundamentales.- 3. Algunas bases previas.- 4. Estimación de las volatilidades y correlaciones para el análisis del VeR.- 5. Método analítico de cálculo del VeR (varianzas - covarianzas).- 6. Representación de los instrumentos originales en flujos de caja equivalentes.- 7. Análisis del VeR como herramienta de gestión.- 8. Métodos alternativos de cálculo del VeR; simulación histórica y simulación por Montercarlo.- 9. Métodos complementarios del análisis del VeR en situaciones externas de mercado.- 10. Selección del método de cálculo del VeR más adecuado: interpretación y contrastación de los resultados en la práctica.- 11. El valor en riesgo en la normativa internacional.
84-368-1422-3
Riesgo
Calculo Normativa internacional Valor riesgo VER Volatilidad
HG/6024.3/A73/2000