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Valor en riesgo: aplicación a la gestión empresarial

By: Aragones, José RamónMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Madrid ; Pirámide ; 2000Description: 331 p; tbls., diagrsISBN: 84-368-1422-3Subject(s): Riesgo | Calculo | Normativa internacional | Valor riesgo | VER | VolatilidadLOC classification: HG/6024.3/A73/2000
Contents:
Contiene: 1. La necesidad de gestionar el riesgo.- 2. Concepto de valor en riesgo, parámetros fundamentales.- 3. Algunas bases previas.- 4. Estimación de las volatilidades y correlaciones para el análisis del VeR.- 5. Método analítico de cálculo del VeR (varianzas - covarianzas).- 6. Representación de los instrumentos originales en flujos de caja equivalentes.- 7. Análisis del VeR como herramienta de gestión.- 8. Métodos alternativos de cálculo del VeR; simulación histórica y simulación por Montercarlo.- 9. Métodos complementarios del análisis del VeR en situaciones externas de mercado.- 10. Selección del método de cálculo del VeR más adecuado: interpretación y contrastación de los resultados en la práctica.- 11. El valor en riesgo en la normativa internacional.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HG/6024.3/A73/2000 (Browse shelf) Available 00001944

Contiene: 1. La necesidad de gestionar el riesgo.- 2. Concepto de valor en riesgo, parámetros fundamentales.- 3. Algunas bases previas.- 4. Estimación de las volatilidades y correlaciones para el análisis del VeR.- 5. Método analítico de cálculo del VeR (varianzas - covarianzas).- 6. Representación de los instrumentos originales en flujos de caja equivalentes.- 7. Análisis del VeR como herramienta de gestión.- 8. Métodos alternativos de cálculo del VeR; simulación histórica y simulación por Montercarlo.- 9. Métodos complementarios del análisis del VeR en situaciones externas de mercado.- 10. Selección del método de cálculo del VeR más adecuado: interpretación y contrastación de los resultados en la práctica.- 11. El valor en riesgo en la normativa internacional.

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