Cano González, Alberto
Estimación del valor en riesgo - República de Moldavia Editorial Académica Española 2022 - 70 p.
Contiene: 1. Introducción.- 2. Escenario de estudio: cartera bursátil, cotizaciones históricas, ventana temporal, parámetros de referencia.- 3. Cálculo de rentabilidad.- 4. Cálculo de la volatilidad.- 5. VeR paramétrico mediante distribución normal.- 6. VeR paramétrico mediante Distribución T-Student.- 7. VeR Cartera con efectos correlación.- 8. Backtesting VeR Cartera.
978-620-3-88284-1
Riesgo de mercado Garch Volatilidad Backtesting
HG/6024.3/C36/2022
Estimación del valor en riesgo - República de Moldavia Editorial Académica Española 2022 - 70 p.
Contiene: 1. Introducción.- 2. Escenario de estudio: cartera bursátil, cotizaciones históricas, ventana temporal, parámetros de referencia.- 3. Cálculo de rentabilidad.- 4. Cálculo de la volatilidad.- 5. VeR paramétrico mediante distribución normal.- 6. VeR paramétrico mediante Distribución T-Student.- 7. VeR Cartera con efectos correlación.- 8. Backtesting VeR Cartera.
978-620-3-88284-1
Riesgo de mercado Garch Volatilidad Backtesting
HG/6024.3/C36/2022