| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
01481nam a2200289Ia 4500 |
| 000 - CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
nam a22 7a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
SMV |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20210318010054.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
210318b ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
84-8021-300-0 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro/agencia transcriptor |
SMV |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua original |
spa |
| 050 ## - SIGNATURA TOPOGRÁFICA DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO |
|---|
| Número de clasificación |
HG/6024.3/C33/2000 |
| 100 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA |
|---|
| Nombre de persona |
Cabedo Semper, David |
| 245 #0 - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Castell de la Palma |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Universitat Jaume |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2000 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
171 p. |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
Contiene: 1. El riesgo de mercado en las entidades bancarias.- 2. El riesgo de mercado.- 3. La utilización de modelos internos.- 4. Valor en riesgo, fundamentos teóricos.- 5. La determinación del valor en riesgo de una cartera.- 6. Métodos de cálculo del valor en riesgo.- 7. Los métodos de simulación.- 8. Los métodos matriciales.- 9. Los métodos de simulación.- 10. Los métodos de simulación de Monte Carlo.- 11. El enfoque matricial, métodos no econométricos.- 12. El método de varianza covarianzas constantes.- 13. El método de medias móviles igualmente ponderadas.- 14. El método de medias móviles exponencialmente ponderadas.- 15. El enfoque matricial, métodos econométricos.- 16. Los modelos Arch.- 16. La metodología arch factorial. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Riesgo de mercado |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Entidades bancarias |
| 653 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--NO CONTROLADO |
|---|
| Término no controlado |
Valor en riesgo |
| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
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| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
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| Tipo de ítem Koha |
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| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA AGREGADA (KOHA) |
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| Parte de la signatura que corresponde a la clasificación (Parte de la clasificación) |
HG/6024.3/C33/2000 |