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Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias

By: Cabedo Semper, DavidMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Castell de la Palma ; Universitat Jaume ; 2000Description: 171 pISBN: 84-8021-300-0Subject(s): Riesgo de mercado | Entidades bancarias | Valor en riesgoLOC classification: HG/6024.3/C33/2000
Contents:
Contiene: 1. El riesgo de mercado en las entidades bancarias.- 2. El riesgo de mercado.- 3. La utilización de modelos internos.- 4. Valor en riesgo, fundamentos teóricos.- 5. La determinación del valor en riesgo de una cartera.- 6. Métodos de cálculo del valor en riesgo.- 7. Los métodos de simulación.- 8. Los métodos matriciales.- 9. Los métodos de simulación.- 10. Los métodos de simulación de Monte Carlo.- 11. El enfoque matricial, métodos no econométricos.- 12. El método de varianza covarianzas constantes.- 13. El método de medias móviles igualmente ponderadas.- 14. El método de medias móviles exponencialmente ponderadas.- 15. El enfoque matricial, métodos econométricos.- 16. Los modelos Arch.- 16. La metodología arch factorial.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HG/6024.3/C33/2000 (Browse shelf) Available 00001198

Contiene: 1. El riesgo de mercado en las entidades bancarias.- 2. El riesgo de mercado.- 3. La utilización de modelos internos.- 4. Valor en riesgo, fundamentos teóricos.- 5. La determinación del valor en riesgo de una cartera.- 6. Métodos de cálculo del valor en riesgo.- 7. Los métodos de simulación.- 8. Los métodos matriciales.- 9. Los métodos de simulación.- 10. Los métodos de simulación de Monte Carlo.- 11. El enfoque matricial, métodos no econométricos.- 12. El método de varianza covarianzas constantes.- 13. El método de medias móviles igualmente ponderadas.- 14. El método de medias móviles exponencialmente ponderadas.- 15. El enfoque matricial, métodos econométricos.- 16. Los modelos Arch.- 16. La metodología arch factorial.

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