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Valor en riesgo y recursos propios en las entidades bancarias

By: Material type: TextTextOriginal language: Spanish Publication details: Castell de la Palma; Universitat Jaume; 2000Description: 171 pISBN:
  • 84-8021-300-0
Subject(s): LOC classification:
  • HG/6024.3/C33/2000
Contents:
Contiene: 1. El riesgo de mercado en las entidades bancarias.- 2. El riesgo de mercado.- 3. La utilización de modelos internos.- 4. Valor en riesgo, fundamentos teóricos.- 5. La determinación del valor en riesgo de una cartera.- 6. Métodos de cálculo del valor en riesgo.- 7. Los métodos de simulación.- 8. Los métodos matriciales.- 9. Los métodos de simulación.- 10. Los métodos de simulación de Monte Carlo.- 11. El enfoque matricial, métodos no econométricos.- 12. El método de varianza covarianzas constantes.- 13. El método de medias móviles igualmente ponderadas.- 14. El método de medias móviles exponencialmente ponderadas.- 15. El enfoque matricial, métodos econométricos.- 16. Los modelos Arch.- 16. La metodología arch factorial.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV HG/6024.3/C33/2000 (Browse shelf(Opens below)) Available 00001198

Contiene: 1. El riesgo de mercado en las entidades bancarias.- 2. El riesgo de mercado.- 3. La utilización de modelos internos.- 4. Valor en riesgo, fundamentos teóricos.- 5. La determinación del valor en riesgo de una cartera.- 6. Métodos de cálculo del valor en riesgo.- 7. Los métodos de simulación.- 8. Los métodos matriciales.- 9. Los métodos de simulación.- 10. Los métodos de simulación de Monte Carlo.- 11. El enfoque matricial, métodos no econométricos.- 12. El método de varianza covarianzas constantes.- 13. El método de medias móviles igualmente ponderadas.- 14. El método de medias móviles exponencialmente ponderadas.- 15. El enfoque matricial, métodos econométricos.- 16. Los modelos Arch.- 16. La metodología arch factorial.

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