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Swaps y otros derivados OTC en tipos de interés

By: Lamothe Fernández, PrósperMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Madrid ; McGraw-Hill Interamericana de España ; 1996Description: 364 pISBN: 84-481-0687-3Subject(s): Instrumentos derivados | Forward | Instrumentos derivados | Riesgo de crédito | Riesgo de mercado | Swap de tipo de interés | SwapsLOC classification: HG/6024.5/L36/1996
Contents:
Contiene: 1. Introducción. Los Fra.- 2. Swap de tipos de inters (IRS).- 3. Los mercados de IRS.- 4. Opciones OTC en tipos de inter‚s: Caps, Floors, Collars y Swaptions.- 5. La curva de tipos cupón cero.- 6. Valorización y cotización de IRS.- 7. Valoración de Opciones OTC en tipos de interés.- 8. Riesgo de mercado y riesgo de crédito.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HG/6024.5/L36/1996 (Browse shelf) Available 00001558

Contiene: 1. Introducción. Los Fra.- 2. Swap de tipos de inters (IRS).- 3. Los mercados de IRS.- 4. Opciones OTC en tipos de inter‚s: Caps, Floors, Collars y Swaptions.- 5. La curva de tipos cupón cero.- 6. Valorización y cotización de IRS.- 7. Valoración de Opciones OTC en tipos de interés.- 8. Riesgo de mercado y riesgo de crédito.

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