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Econometría de las series temporales

By: Material type: TextTextOriginal language: Spanish Publication details: Madrid; Pearson educación; 2006Description: 738 p; ilISBN:
  • 978-84-8322-290-4
Subject(s): LOC classification:
  • HB/139/P47/2006
Contents:
Contiene: 1. Series temporales y m‚todos autoprotectivos.- 2. Series temporales y m‚todos autoprotectivos estoc sticos de predicción. Metodología de Box Jenkins.- 3. Modelos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.- 4. An lisis de la intervención y modelos de la función de transferencia.- 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales.- 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. Modelo ARCH y GARCH.- 7. Modelos din micos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.- 8. Modelos de ecuaciones simult neas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.- 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración.- 10. Modelos de series temporales con datos de panel.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV HB/139/P47/2006 (Browse shelf(Opens below)) Available 00002882

Contiene: 1. Series temporales y m‚todos autoprotectivos.- 2. Series temporales y m‚todos autoprotectivos estoc sticos de predicción. Metodología de Box Jenkins.- 3. Modelos ARIMA estacionales y generales. Identificación, estimación, diagnosis y predicción.- 4. An lisis de la intervención y modelos de la función de transferencia.- 5. Predicciones condicionales. Modelo de regresión múltiple con series temporales.- 6. Modelos de series de tiempo con autocorrelación y heteroscedasticidad. Modelo ARCH y GARCH.- 7. Modelos din micos con series temporales. Cambio estructural. Raíces unitarias y cointegración.- 8. Modelos de ecuaciones simult neas y sistemas lineales y no lineales de series de tiempo.- 9. Modelos VAR con series temporales. Cointegración.- 10. Modelos de series temporales con datos de panel.

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