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Estadísticas y econometría financiera

By: Court Monteverde, EduardoMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: Buenos Aires ; Cengage Learning Argentina ; 2011Description: 589 pISBN: 978-987-1486-48-9Subject(s): Estadísticas | Intervalo de confianza | Modelo MCO multivariado | Modelo MCO univariado | Muestreo | Probabilidades | Promedios | Series de tiempoLOC classification: HB/137/C68/2011
Contents:
Contiene: 1. Estadística descriptiva.- 2. Probabilidades.- 3. Funciones de distribución de probabilidad discretas.- 4. Distribuciones de probabilidad continuas.- 5. Estadísticas inferencial: intervalos de confianza.- 6. Estadísticas inferencial: pruebas de hipótesis para la media.- 7. Estadísticas inferencial: aplicaciones de la chi-cuadrada.- 8. Fundamentos de  álgebra lineal.- 9. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) univariado.- 10. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) multivariado.- 11. Prueba de supuestos del modelo de MCO.- 12. Modelos de series de tiempo.- 13. Modelos para la volatilidad condicional: los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.- 14. Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de cointegración.
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HB/137/C68/2011 (Browse shelf) Available 00000636
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HB/137/C68/2011/Ej2 (Browse shelf) Available 00003676
Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HB/137/C68/2011/Ej.3 (Browse shelf) Available 00004918

Contiene: 1. Estadística descriptiva.- 2. Probabilidades.- 3. Funciones de distribución de probabilidad discretas.- 4. Distribuciones de probabilidad continuas.- 5. Estadísticas inferencial: intervalos de confianza.- 6. Estadísticas inferencial: pruebas de hipótesis para la media.- 7. Estadísticas inferencial: aplicaciones de la chi-cuadrada.- 8. Fundamentos de  álgebra lineal.- 9. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) univariado.- 10. El modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) multivariado.- 11. Prueba de supuestos del modelo de MCO.- 12. Modelos de series de tiempo.- 13. Modelos para la volatilidad condicional: los modelos de heteroscedasticidad condicional autorregresiva.- 14. Modelos de series de tiempo multivariados y el concepto de cointegración.

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