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Estimación del valor en riesgo

By: Cano González, AlbertoMaterial type: TextTextOriginal language: Spanish Publisher: República de Moldavia Editorial Académica Española 2022Description: 70 pISBN: 978-620-3-88284-1Subject(s): Riesgo de mercado | Garch | Volatilidad | BacktestingLOC classification: HG/6024.3/C36/2022
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Libros Libros Biblioteca de la Superintendencia del Mercado de Valores - SMV
HG/6024.3/C36/2022 (Browse shelf) Available 2022-00000183

Contiene: 1. Introducción.- 2. Escenario de estudio: cartera bursátil, cotizaciones históricas, ventana temporal, parámetros de referencia.- 3. Cálculo de rentabilidad.- 4. Cálculo de la volatilidad.- 5. VeR paramétrico mediante distribución normal.- 6. VeR paramétrico mediante Distribución T-Student.- 7. VeR Cartera con efectos correlación.- 8. Backtesting VeR Cartera.

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